Backtesting: definición y ejemplos

Cuando hablamos de comercio hay una infinidad de herramientas y estrategias que nos permiten obtener buenos resultados en el comercio, muchas de las cuales se basan en la "previsión" de los resultados, que se determina después de realizar un análisis consciente, es decir, el Backtesting en la bolsa de valores y el Forex. Sigue leyendo para ver la definición y los ejemplos de Backtesting.

Aquí encontrarás

¿Qué es el Backtesting? Definición

Antes de ejecutar una estrategia en el comercio, es aconsejable probarla o asegurarse de que es efectiva. Este proceso se conoce como "backtesting", también llamado "backtest", una metodología utilizada para verificar y diagnosticar la eficiencia y los resultados de un modelo determinado. Esta metodología trata de determinar si las conclusiones del modelo o los cálculos de las variables estimadas tienen éxito.

Como su nombre indica, "backtest" significa evaluar hacia atrás, el objetivo principal es saber cuáles habrían sido las conclusiones de un modelo en períodos anteriores y compararlo con los datos históricos.

Backtesting: Ejemplos

Por lo tanto, la comprensión de la definición de retroceso reafirma su importancia como herramienta para evaluar el desempeño de una estrategia de comercio, que evitaría realizar operaciones aleatorias o aplicar estrategias sin tener una idea clara de los resultados que podría generar, considerando siempre el margen de riesgo que conlleva cada movimiento en el comercio. El backtest puede hacerse de dos maneras: automático y manual.

Prueba de retroceso manual

Consiste en buscar gráficos de los últimos meses, con una visión paso a paso, en los que se anotan los pips a favor, los pips en contra y con respecto a la gestión monetaria, el capital en pérdidas y el capital en caso de beneficios.

Teniendo en cuenta que en esta modalidad se deben probar los indicadores e instrumentos necesarios para llegar a una conclusión, anotando los resultados de cada elemento, y así poder sustituir o mejorar en caso de que la estrategia no muestre los resultados esperados.

De esta manera, se dispone de una hoja de Excel para elaborar el modelo donde se puede escribir el proceso de evaluación y sus resultados, donde se debe definir el par de divisas elegido y el espacio de tiempo según las horas en las que el comerciante opera en el mercado.

Luego, el modelo debe indicar el precio de entrada y salida del par de divisas utilizado, especificando la máxima ganancia y la máxima pérdida del mismo. Esto es para poder establecer una estadística y determinar el Límite que se utilizará en la estrategia.

También es importante considerar que no es 100% fiable, ya que los gráficos podrían ser manipulados para mostrar resultados falsos, o el mismo criterio del comerciante podría impedirle tener una opinión objetiva sobre ellos. Además, realizar el backtest manual tiene la ventaja de que el inversionista se mete dentro de la estrategia. Sin embargo, se caracteriza por ser muy lenta y difícil de optimizar después.

Prueba automática de retroceso

El backtest automático se realiza a través de una plataforma virtual MetaTrader o una plataforma personal programada con lenguaje HTML4. Una vez que se ha configurado la estrategia que se va a probar, incluido el instrumento que se va a probar, el período histórico que se va a evaluar y los datos que se consideran necesarios para la estrategia. Luego se ejecuta el programa y se hace el backtest del pasado. En este caso, el probador de estrategias nos dirá los pips a favor y en contra, el capital que ganamos en promedio, entre otros datos.

Si se dispone de un ordenador potente, será posible probar una estrategia en diferentes períodos de tiempo, en diferentes mercados y en un tiempo muy corto. También es posible optimizar el sistema muy rápidamente.

Por lo tanto, es necesario tener conocimientos de programación para poder probar las estrategias o alguien tendrá que hacerlas por usted. Y otro punto negativo del Backtest automático es que se puede optimizar fácilmente una estrategia demasiado, lo que significa que se puede desarrollar una estrategia que sólo funciona muy bien en un momento determinado y tal vez no vuelva a funcionar más tarde.

Conclusión

La aplicación Backtest muestra su utilidad en cualquier movimiento de comercio o inversión que se desee realizar, desde invertir en activos, acciones, divisas, índices, etc., ya que se centra en demostrar los resultados de una nueva estrategia de forma indiscriminada de la operación en la que se aplica, es una evaluación en un gráfico o datos históricos. También se debe estimar que esta evaluación de las estrategias requiere paciencia y dedicación, pero su utilización podría evitar muchos malos resultados para futuras operaciones.

Backtesting es una práctica utilizada por los inversionistas para probar una estrategia de trading. Esta técnica les permite medir la rentabilidad potencial de un sistema de inversión. Su uso ha aumentado en los últimos años gracias a la proliferación de computadoras poderosas y a la disponibilidad de herramientas de análisis técnicos eficientes.

Una definición formal de backtesting es probar un modelo de inversión a partir de la información histórica de los precios de los activos. El inversionista o el profesional de las finanzas especifican la cantidad de capital que desea invertir y un modelo de operación para la inversión. Luego, con los datos históricos disponibles, comprueba si la estrategia escogida generaría rendimientos positivos si se utiliza en el pasado.

Uno de los principales objetivos del backtesting es alcanzar una noción de la eficacia de una estrategia de trading. Esto se logra determinando un rendimiento aceptable si se utiliza esta estrategia a lo largo de un período de tiempo previamente establecido. Al mismo tiempo, ayuda a detectar eventuales errores humanos que podrían comprometer el resultado del modelo de cartera.

Existen varios ejemplos y formas de backtesting. Por ejemplo, el inversionista puede probar una estrategia de “Swing Trading” utilizando los datos históricos de un activo para identificar tendencias de cambio de precios o ciclos de precios en una acción específica. Otra forma es el “Three Day Breakout”. Esta técnica compara la tendencia de los precios de los últimos tres días con los precios del día anterior para identificar cualquier cambio de precios acentuado.

Por otra parte, para el backtesting de posiciones de largo plazo, un inversionista puede examinar datos históricos de la acción para comprobar si sería rentable mantenerla durante un período determinado. Aparte de estas estrategias, también existen programas de backtesting de computadora diseñados para hacer pruebas de simulación. Estos programas son generalmente más precisos que los sistemas desarrollados manualmente y pueden predecir resultados futuros con mayor precisión.

En conclusión, el backtesting puede ayudar a los inversionistas a determinar la rentabilidad de un sistema de inversión. Esta técnica de prueba se lleva a cabo en base a datos históricos y con ella se pueden obtener resultados de simulación aproximados. Finalmente, una herramienta de backtesting apropiada puede ayudar a los inversionistas a reducir el riesgo en relación con las inversiones y maximizar sus rendimientos.

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