Backtesting: definición y ejemplos

Cuando hablamos de comercio hay una infinidad de herramientas y estrategias que nos permiten obtener buenos resultados en el comercio, muchas de las cuales se basan en la "previsión" de los resultados, que se determina después de realizar un análisis consciente, es decir, el Backtesting en la bolsa de valores y el Forex. Sigue leyendo para ver la definición y los ejemplos de Backtesting.

¿Qué es el Backtesting? Definición

Antes de ejecutar una estrategia en el comercio, es aconsejable probarla o asegurarse de que es efectiva. Este proceso se conoce como "backtesting", también llamado "backtest", una metodología utilizada para verificar y diagnosticar la eficiencia y los resultados de un modelo determinado. Esta metodología trata de determinar si las conclusiones del modelo o los cálculos de las variables estimadas tienen éxito.

Como su nombre indica, "backtest" significa evaluar hacia atrás, el objetivo principal es saber cuáles habrían sido las conclusiones de un modelo en períodos anteriores y compararlo con los datos históricos.

Backtesting: Ejemplos

Por lo tanto, la comprensión de la definición de retroceso reafirma su importancia como herramienta para evaluar el desempeño de una estrategia de comercio, que evitaría realizar operaciones aleatorias o aplicar estrategias sin tener una idea clara de los resultados que podría generar, considerando siempre el margen de riesgo que conlleva cada movimiento en el comercio. El backtest puede hacerse de dos maneras: automático y manual.

Prueba de retroceso manual

Consiste en buscar gráficos de los últimos meses, con una visión paso a paso, en los que se anotan los pips a favor, los pips en contra y con respecto a la gestión monetaria, el capital en pérdidas y el capital en caso de beneficios.

Teniendo en cuenta que en esta modalidad se deben probar los indicadores e instrumentos necesarios para llegar a una conclusión, anotando los resultados de cada elemento, y así poder sustituir o mejorar en caso de que la estrategia no muestre los resultados esperados.

De esta manera, se dispone de una hoja de Excel para elaborar el modelo donde se puede escribir el proceso de evaluación y sus resultados, donde se debe definir el par de divisas elegido y el espacio de tiempo según las horas en las que el comerciante opera en el mercado.

Luego, el modelo debe indicar el precio de entrada y salida del par de divisas utilizado, especificando la máxima ganancia y la máxima pérdida del mismo. Esto es para poder establecer una estadística y determinar el Límite que se utilizará en la estrategia.

También es importante considerar que no es 100% fiable, ya que los gráficos podrían ser manipulados para mostrar resultados falsos, o el mismo criterio del comerciante podría impedirle tener una opinión objetiva sobre ellos. Además, realizar el backtest manual tiene la ventaja de que el inversionista se mete dentro de la estrategia. Sin embargo, se caracteriza por ser muy lenta y difícil de optimizar después.

Prueba automática de retroceso

El backtest automático se realiza a través de una plataforma virtual MetaTrader o una plataforma personal programada con lenguaje HTML4. Una vez que se ha configurado la estrategia que se va a probar, incluido el instrumento que se va a probar, el período histórico que se va a evaluar y los datos que se consideran necesarios para la estrategia. Luego se ejecuta el programa y se hace el backtest del pasado. En este caso, el probador de estrategias nos dirá los pips a favor y en contra, el capital que ganamos en promedio, entre otros datos.

Si se dispone de un ordenador potente, será posible probar una estrategia en diferentes períodos de tiempo, en diferentes mercados y en un tiempo muy corto. También es posible optimizar el sistema muy rápidamente.

Por lo tanto, es necesario tener conocimientos de programación para poder probar las estrategias o alguien tendrá que hacerlas por usted. Y otro punto negativo del Backtest automático es que se puede optimizar fácilmente una estrategia demasiado, lo que significa que se puede desarrollar una estrategia que sólo funciona muy bien en un momento determinado y tal vez no vuelva a funcionar más tarde.

Conclusión

La aplicación Backtest muestra su utilidad en cualquier movimiento de comercio o inversión que se desee realizar, desde invertir en activos, acciones, divisas, índices, etc., ya que se centra en demostrar los resultados de una nueva estrategia de forma indiscriminada de la operación en la que se aplica, es una evaluación en un gráfico o datos históricos. También se debe estimar que esta evaluación de las estrategias requiere paciencia y dedicación, pero su utilización podría evitar muchos malos resultados para futuras operaciones.

El backtesting es un tipo de prueba que se utiliza para evaluar el resultado hipotético de un modelo de negocios o estrategia en el mercado. Esta prueba es realizada generalmente por inversores institucionales o comerciantes para medir la eficiencia de una determinada estrategia de inversión. El backtesting se lleva a cabo en el pasado para probar la efectividad de la estrategia de negocios o de inversión en los datos de la historia.

Definición

En términos generales, el backtesting consiste en aplicar modelos o estrategias sobre un grupo de datos históricos para mensurar el desempeño hipotético de una estrategia bajo condiciones de merado previas. Esta prueba se suele realizar para verificar el efecto de ciertos cambios en variables como el capital disponible, las condiciones de mercado, los factores comerciales, el comportamiento de la Cartera y otros factores.

Ejemplos

Un ejemplo básico de backtesting sería usar un marco de datos históricos para probar la efectividad de una estrategia de inversión de una Cartera. En este caso, un inversionista podría tomar una lista de cuatro acciones y simular cómo habría sucedido desde el pasado hasta presente si hubiesen realizado el mismo tipo de inversión. También se podría probar la estrategia bajo diferentes escenarios de inversión para ver cómo se vería el rendimiento en función del capital asignado.

Otro ejemplo común de backtesting es el trading de robots. Los robots de trading se programan para funcionar como traders humanos, con algoritmos diseñados para seleccionar automáticamente acciones o divisas que reaccionan a ciertos cambios en el mercado. Cuando se crea un robot de trading, se ejecuta un backtest de la estrategia para ver su posible desempeño en el pasado y determinar si se puede usar con eficacia.

En conclusión, el backtesting permite a los inversionistas evaluar el desempeño potencial de una estrategia comercial o de inversión en el pasado. Esta prueba se realiza para medir la eficiencia de una estrategia bajo diferentes escenarios de mercado, así como para determinar si una estrategia de trading de robots puede ser eficiente.